《固定收益证券分析》是2011年机械工业出版社出版的图书,作者是潘席龙来自。本书以美国CFA考试指定挥坐节士概用书为基础,结合中国实际情况和近年来债券市场的最新发展情360百科况,全面介绍了固定收益证券分析的相关基础知识和常用的基本方法。
- 书名 固定收益证券分析
- 作者 潘席龙
- ISBN 9787111322580
- 定价 38.00元
- 出版社 机械工业出版社
内容简介
本书共分1到片肉6章,其中三章为基本知识介绍,包括固定收益证券的基本特征和中美债券市场的情况;这两章讨论了债券分析中常用的利率和收益率的概念以及它们之间的转换关系;第二章讨论了债券的风险和信用评级,其中详细讨预该及九洋以友它论了债券的利率分析;接下来的八章介绍了债券定价的基本原则和方法(包括嵌日测早阿又配斤击为轴入式期权债券),然后用一章讨论了转让债券、抵押贷款支持债券、资产支持债券、利率期货和其他衍生品的定价。最后一章分析了债券投资组合。
图书目来自录
前言
教360百科学建议
第1章 固定收益证诗美着守副他券的基本特征/1
1.1 引言/1
1.2 债务契约条款/2
深攻行支限罗了石让 1.3 到期条款/2
1.4 票面价及美国媒体上的债券报价/3
1.5 息票利率/8
1.6 偿还条款/16
1.7 转换权与交换权地年血里很乎信而顶量已/18
1.8 回者试银积日之束才杨方售权/19
1.9 货币单位/19
1.1 0嵌式拿针城化形话真古期权/19
1.1 1质押借款债券投资/20
第2章 美国债券市场及常见的债券种类/24
2.1 美国国债市场/24
2.2 美国国债的主要品利/26
2.3 联邦机构债券/31
2.4 市政债券/38
2.5 企业债务马汉视检工具/40
2.6 资产担保债券/42
第3章 中国债券市场及常见的债券种类/45
3.1 我国国债被课节架治无钟员核至注一级市场/45
3.2 我国企业债券的公开发行/48
3.3 我国银行间债券市场/50
3.4 交易所债券市场/52
3.5 我国国债的主要品种/53
第4章 货币的时间价值与利率/60
4.1 金融市场常见利率代草力下办的定义与使用/60
4.2 收益曲线/67
4.诗裂质亚3 现金流/68
4.永式创安利文你蒸4 现值及其计算/福月督调元70
4.5 常见收益率及其计家今名家难剂石值德培算/73
第5章 收益率、即期利率与远期利率/78
5.1 收益来源/78
5.2 收益的传统计量法/古的主香79
5.3 浮动利率债券收益差的衡量/83
5.4 美国国债收益率与收益曲线/87
5二看础下曾呢席担.5 理论即期利率/89
5.6 非美国国债收益/99
5.7 远期利率/102
5.8 联邦基金利率/104
第6章 债券投资的风险/106
6.1 债券交衣些孔仍掉充易中常见的风险/106
6.2 信用风险与债券相关的信用分析/116
6.3 一些特殊债券的信用分析/124
6.4 税收债券/127
第7章 债券利率风险分析/131
7.1 全价法/131
7.2 债券价格波动特征/133
7.3 久期/135
7.4 凸率/138
7.5 基点价值/141
7.6 期限结构理论/141
7.7 期限结构模型/145
7.8 收益曲线风险的衡量/149
7.9 收益波动性的计量/151
第8章 固定收益证券定价概论/159
8.1 定价一般原理/159
8.2 长短期息票债券的定价/170
8.3 无套利定价法/174
8.4 模型风险/177
第9章 嵌期权债券定价/179
9.1 债券嵌期权概述/179
9.2 叉树模型/179
9.3 嵌赎回权债券的定价/185
9.4 嵌回售权债券的定价/186
9.5 同时嵌有赎回和回售期权债券的定价/187
9.6 期权调整利差/188
9.7 实际久期与实际凸率/189
9.8 利率上限浮动债券定价/191
第10章 抵押贷款与过手债券/194
10.1 抵押贷款/194
10.2 抵押过手债券/205
10.3 过手债券的风险特征/216
第11章 抵押担保债券/219
11.1 抵押担保债券的特点/219
11.2 抵押担保债券的发展过程/219
11.3 抵押担保债券的关系人/220
11.4 抵押贷款抵押债券的一些特别条款/221
11.5 抵押担保债券的主要结构类型/223
11.6 抵押担保债券的剥离/230
11.7 非机构性抵押贷款担保债券/231
11.8 美国抵押担保债券可能面临的税务处理问题/232
11.9 抵押担保债券的主要风险/235
第12章 资产担保债券/238
12.1 资产担保债券的特点/238
12.2 住房权益性贷款/241
12.3 组合房担保证券/242
12.4 汽车贷款担保债券/243
12.5 学生贷款担保证券/244
12.6 小企业贷款担保债券/245
12.7 信用卡应收账款担保证券/245
12.8 担保债务凭证/246
第13章 抵押及资产担保债券的定价/254
13.1 现金流收益分析/254
13.2 零波动利差/255
13.3 蒙特卡罗模拟与最小方差法/256
13.4 利率风险的衡量/261
13.5 资产担保债券的定价/266
第14章 中国可转换债券的特征/269
14.1 我国可转换债券市场的发展/271
14.2 我国可转换债券条款设计的特点/272
14.3 可转债的定价/281
第15章 利率衍生工具定价/292
15.1 利率期货合约/292
15.2 利率互换的定价/295
15.3 期权的定价/300
第16章 固定收益证券交易策略/309
16.1 杠杆作用/309
16.2 回购协议融资/311
16.3 债券回购交易/316
16.4 总收益/320
参考文献/326