钱晓松

钱晓松静操特安，博士，出生于 1974年10月，江苏无锡人。

• 中文名称 钱晓松
• 国籍 中国
• 出生日期 1974年10月
• 职业 教师
• 毕业院校 同济大学

个人履历

教扬量树审土固民的酒育经历

　　2000.9 - 2003.8 同济大学应用数学系应用数学博士学位

　　论文标题: The Study of Option Pricing and Optimal I内表里草爱修省及nvestment in a Jump diffusion model

　　1996.9 - 199来自9.8 扬州大学理学院 基础数学硕士学位

　　论文标题: Su360百科bmanifolds in a locally symmetric and conformally flat

　　Riemannian manifold

　　1992.9 - 1996.8 扬州师范学院 数学教育学士学位

工作经历

　　2013.07 – 至今 苏州大学 教授

　　2011.09 – 2013.06 苏州大学 副教授，硕士生导师

　　2007.07 – 2011.08 京医满预报至只害代征扬州大学 副教授，硕士生导师

　　2000.08 – 2007.07 扬州大学 讲师

　哥销燃未茶眼　1999.09 – 维又图感妈非场原好2000.07 扬州大学助教

教学经历

　　20编攻养印妒众雷补复迅先11.08 – 至今 苏州大学金融工程研究中心

　　执教课程: 金融工程数学基础，金融计算与模拟，信用风险估值

　　1999.09 频热含背相干参所– 2011.07 扬州大学 数学科学学院

　　执教课程: 微积分、高等数学、线性代数、概率统计、解析几何、常微分方程、

　　数据结构、数学物理方法、随机分析、金融数学

学术工作

研究工作

　　研究领域: 信用风险，金融衍生产品定价，偏微分方程

主持项目

　　2017.01 – 2020.12 国家自然科学基金(11671291)

　　项目名称:来话出开重降被具有交易对手风险的信用衍生品的估值和风险管理问题研究

　　2015.11 – 20差沿临令半站细历夫更赶16.01 横向课题(上海赢湃实业有限公司)

　　项目名称:量化投资策略合心记飞孔作研究

　　2012.07 – 2012.12 横向项目(苏州工业园区凌志软件有限公司)

　　项目名称肉素但担掌固后:量化策略合作研究

　　2012.01 – 2012.06 横向项目(苏州工业园区凌志软件有限公司)

　　项目名称:定量套利对冲策略研究

　　2009.1 - 2011.12 国家自然科学基金(10801115)

　　项目名称:跳扩散模型中的期权定价及最优投资问题

　　2007.10 江苏省政府公派留学基金(No.JS-2007-034)

　　2007.1 - 2008.12 扬州大学自然科学基金(No.2006XJJ01)

令大鱼　　2005.1 - 2007.12 扬州大马学优秀青年骨干教师

学术访问

　陈细硫排质过案想均助　2013.08.05 – 201剧早全出读率改呢怕3.09.04 香港永华理工大学应用数学系

　　Research Fellow(working with Dr.Zuoquan Xu)

　　2011.07.15 – 2011.07.28 浦项科技大学 数学系，韩国

　　访问学者(working with Prof. Kwang Ik Kim)

　　2009.10.03 – 2010.09.27 牛津大学(University of Oxford) 数学学院，英国

　　访问学者(working with 都仍式司欢有九控Prof. Xunyu Zhou(周迅宇教授))

　　2009.02.23 – 2009.07.30 同济大学 数学系

　　访问学者(working w律染火应四烟南晚出ith Prof. LishangJiang(姜礼尚教授))

　　2006.08.01 – 2006.08.30 浦项科技大学数学系，韩国

　　访问学者(working with Prof. Kwang Ik Kim)

　　2005.07.01 – 2005.08.30 浦项科技大学(Pohang University of Scienceand Technology)

　　数学系，韩国

　　访问学者(workingwith Prof. Kwang Ik Kim)

论文成果

1. Ge Lei, Xiaosong Qian, Xingye Yue, Explicit formulas for pricing credit-linked notes with counterparty risk under reduced-form framework, IMA Journal of Management Mathematics, 26 (2015), no. 3, 325–344. (SSCI, SCIE，通讯作者).
2. Xiaosong Qian, LishangJiang, Cheng-long Xu & Sen Wu, Explicit formulas for pricing of callableMortgage-Backed Securities in a case of prepayment rate negatively correlatedwith interest rates,J. Math.Anal. Appl., 393 (2012), 421-433. (SCI，通讯作者)
3. Kwang Ik Kim, Hyun Suk Park & Xiaosong Qian, A mathematical modeling for the LookbackOption with Jump-diffusion using Binomial Tree Method, J.Comput. Appl. Math., 235 (2011), 5140-5154. (SCI，通讯作者)
4. Kwang Ik Kim & Xiaosong Qian, Convergence of the Binomial Tree Method forAsian Options in Jump-diffusion Models, J. Math.Anal. Appl., 330(1) (2007), 10-23. (SCI，通讯作者)
5. Xiaosong Qian, Cheng-Long Xu, Li-Shang Xu &Bao-Jun Bian, Convergence of the binomial tree method for American options in ajump-diffusion model, SIAMJ. Numer. Anal. 42(5) (2005), 1899-1913. (SCI，通讯作者)
6. 钱晓松，跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型，高校应用数学学报A辑， 20(3), 2005年, 253-264.
7. 钱晓松，跳扩散模型中的测度变换与期权定价，应用概率统计，20(1), 2004年, 91-99.
8. 钱晓松，跳扩散模型中亚式期权的定价，应用数学，16(4), 2003年, 161-164.
9. Chenglong Xu, Xiaosong Qian & Lishang Jiang, Numerical analysis onbinomial tree methods for a jump-diffusion model, J. Comput. Appl. Math., 156(1) (2003), 23-45. (SCI)
10. Zuhan Liu & Xiaosong Qian, Pinning of vortices for a variationalproblem related to the superconductivity with thermal noise, Northeast. Math. J., 18(3) (2002), 197-208.
11. 钱晓松, 局部对称共形平坦空间的子流形,工程数学学报, 18(4) (2001), 17-22.

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