《投资组合保险及策略研究》是2007-6-1中国经济出版社出版的图书，作者是姚远。
- 书名 投资组合保险及策略研究
- 作者 姚远
- 出版社 中国经济出版社
- 出版时间 2007年6月1日
- 页数 174 页
图书信息
作 者:姚远 著
出 版 社:中国经济出版社
出版时间:2007-6-1
版 次:1
页 数:174
字 数:1来自18000
开 本:
I S B N:9787501780419
包 装:平装
作者简介
姚远，女，1975年生。1997年毕业于天津商学院管理信息系统专业，2000年获西南交通大学管理科学与工程硕士并历二端概保深坏派良学位，2006年获西南交通大学管理科学与工程博士学位。现为河南大学工商管理学院讲师.承担硕士研究生"金融工360百科程"、"专业英语"、本科生"运将苗明纪块先筹学"等课程的教学工作，志刚布复规万却管理科学与工程研究所专职研究员，研究领域金融工程与金融风险管理。
目录
第1章 绪论
1.1 投资组合保险理论的发展
1.2 国内外研周半房深逐子色善汽得究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 评述
1.3 问虽展早住饭讨超衣到斗题的提出
1.4 研究框架
1.5 主要研究方法、目的和意义
第2章 投资组合保险市场模型
2.1 投资组合保来自险及其分类
2.1.1 投资组合保险
2.1.2 投资组合保险分类
2.1.3 静态组合保险策略与期权
2.1.4 动态投资组合保险策略
2.2 动360百科态无套利均衡分析
2.2.1 股价运动规律
2.2.2 无套利均衡分析
2.2.3 风险中性定价分析
2.3 等价鞅测度
2.3.1 信息结构
2.3.2 等价鞅测度
2.3.3 凯麦隆-马丁-格萨诺夫定理
2.4 投资组合保险模型
2.4背很牛良画缩块杨.1 完备市场假设
2.4.见她顾医境既2 投资组合保险市场模型
2.5 本章小结
第3章 投资组合保险模型最优化研究
3.1 投资组合保险的最优化
3.1.1 模型变型
3.1.2 模型最优化
3.1.3 最优组合保险策略集
3.2 不同风险偏好下投资组合保险模型的最优化
3.2.1 对数效用函数下的最优组合保险模型
3.2.2 负指数效用函数下的最优组合保险模型
3.2.3 等与垂级容限弹性效用函数下的最优组合保险模型
3.2.4 结论
3.3 投资组合保险价新钢直富值分析
3.3.1 风险资产价格对投资组合保险价值影响分析
面 3.3.2 投资组合保险收益价值分析
3.3.3 投资组合保险成本价值分析
3.4 本章小结
第4章 不同运动规律下投资组合保险分析
第5章 投资组合保险市场特性分析
第6章 投资组合保险实证分析
第7原食材另谓春司收凯章 结 论
参考文献
致谢
