保险风险理论模型

《保险风险理论模型》是2011年2月1日中国经济出蛋本持什封青稳正版社出版的图书，作者是龚日朝。

• 书名 保险风险理论模型
• 作者 龚日朝
• ISBN 9787513602211
• 定价  28.00元
• 出版社  中国经济出版社

内容简介

　　《保险风险理论模型怕间》内容简介:保险问题是一个非常重要的理论和现席利死检扬身实问题。自20世纪初Ha问深香仅征苦raldCramer和FllipLundber9运用随机过程理论研究保险问题开始，保险理论飞速发展，如今已经成为了一门重要的交叉学科。

　　《保险风险理论模型》在收集和整理国内外新成果的基础上。运用概率统计、随机过程、组合数学、矩阵，博弈论，以及经济学等理论和方操静诉益孔官充部防场法，从解决保险理论中经占时策对几典的复合二顼风险模型和Poisson，[虱险模型的破产概率计算的显示解或渐?解等问题出发，结合保险的本质属性和保险经营的基本特征，对经典来自风险模型进行合理的推广，以及在研究摸型性质的基础上，解决相应的破产概率显示解和渐近解。解决破产概率的计算难题。同时，针对巨灾保险，在索赔分布服从重尾分布的条件下，对经典风险模型、更新风险模型及其推广模型等研究它们的破产概率，为保险围公司经营巨灾保险提供新的理论基础。

作者简介

　　龚日朝，男，1966年12月出生，湖南安化人，理学博士，湖南科技大学教授，湖南省骨干教师培养对象，湖南科技大学首届教学名师。

图书目录

　　第一章 绪论/1

　　第二章 风险理论中的索赔分布/10

　　第三章 复合二项风险模型/32

　　第四章 Poisson风险模型/163

　　第五章 更新风险模型/2青87

　　参考文献/329

　　后记/339